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跨品种期货套利是什么?

时间:2019-07-27 14:11:44来源:作者:点击:

导读:本文关于跨品种期货套利是什么?内容介绍。跨品种期货套利 指的是利用两种不同但相关联的期货产品之间的价差进行交易,这两者之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨品种期货套利的交易形式是同时买进和卖出相同交
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跨品种期货套利指的是利用两种不同但相关联的期货产品之间的价差进行交易,这两者之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨品种期货套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的期货合约,主要有相关商品间套利和原料与成品之间套利。希财网整理。

跨品种期货套利的主要作用一是帮助扭曲的市场价格回复到正常水平;二是增强市场的流动性。

跨品种期货套利交易与通常的投机交易相比具有以下特点:

1.较低的风险

不同期货合约的价差变化远不如绝对价格水平变化剧烈,相应降低了风险,尤其是回避了突发事件对盘面冲击的风险。

2.方便大资金进出

跨品种期货套利交易能够吸引大资金,由于双边持仓,主力机构很难逼迫跨品种套利交易者斩仓出局。

3.长期稳定的获预期年化利率

跨品种期货套利交易的预期年化收益不像单边投机那样大起大落,同时由于跨品种套利交易是利用市场上的价差或比价关系进行操作,因此跨品种套利交易有较高的成功率。

在现实中,跨品种期货套利多是以差是或比值作判断标准,较少涉及交割方面。要考虑的主要是时间因素:临近交割的月份,通常做期货套利的风险较难把握,市场可能出现突发或资金因素而导致的挤仓,这会令价差关系失衡,而由于临近交割,已经没有足够的时间使价差改变这种失衡状态,恢复到正常水平;同时,临近交割,持仓保证金的提高也会影响套利的效果。

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